| Título : |
Econometría : Series temporales y predicción |
| Tipo de documento: |
TEXTO IMPRESO |
| Autores: |
José Maria Otero |
| Editorial: |
Madrid : AC |
| Fecha de publicación: |
1993 |
| Número de páginas: |
xvii, 487 |
| Dimensiones: |
24 cm. |
| ISBN/ISSN/DL: |
84-7288-130-X |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Clasificación: |
Econometría ; MODELO ECONOMETRICO ; Series temporales
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| Clasificación: |
330.43 Econometría |
| Nota de contenido: |
1. Introducción - Parte I:Análisis clásico d eseries temporales y modelos econométricos - 2. Descomposición de series temporales.Modelos de regresión - 3. Modelos dinámicos.Análisis dinámico - 4. Modelos con retardos distribuidos - 5. Estimación de modelos dinámicos - Parte II:Análisis moderno de series temporales y predicción económica y empresarial - 6. Modelos de alisado - 7. Procesos estocásticos y modelos ARIMA - 8. Predicción económica y empresarial - Parte III:Avances recientes en Econometría - 9. Métodos de modelización - 10. Cointegración - 11. Verificación de modelos - 12. Reepresentación en el espacio de los estados,filtro de Kalman y modelos estructurales de series temporales - 13. Abarcamiento y selección de modelos |
| Link: |
http://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=53 |
| Ubicación : |
330.43 O87 |
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